ما هي مخاطر بيتا المنهجية؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

أ بيتا المعامل هو مقياس التقلب ، أو خطر نظامي ، من المخزون الفردي مقارنةً بالمخزون غير المنهجي مخاطرة من السوق بأكمله. من الناحية الإحصائية ، بيتا يمثل ميل الخط من خلال انحدار نقاط البيانات من عوائد الأسهم الفردية مقابل عوائد السوق.

فقط هكذا ، لماذا بيتا مجازفة منهجية؟

بيتا والتقلب بيتا هو مقياس لتقلب السهم فيما يتعلق بالسوق. يقيس التعرض لـ مخاطرة سهم أو قطاع معين له علاقة بالسوق. أ بيتا 1 تشير إلى أن المحفظة ستتحرك في نفس الاتجاه ، ولديها نفس التقلبات وحساسة لها خطر نظامي.

أيضا ، ما هو المقصود بالمخاطر المنهجية؟ خطر نظامي بالعودة الى مخاطرة متأصل في السوق بأكمله أو قطاع السوق. خطر نظامي ، والمعروف أيضًا باسم "غير قابل للتنوع مخاطرة أو "التقلب" أو "السوق مخاطرة "،" يؤثر على السوق ككل ، وليس مجرد سهم أو صناعة معينة.

بالنظر إلى هذا ، ما هي مخاطر بيتا؟

مخاطر بيتا هو احتمال قبول فرضية صفرية خاطئة عن طريق اختبار إحصائي. يُعرف هذا أيضًا باسم خطأ من النوع الثاني أو خطأ المستهلك مخاطرة . المحدد الأساسي لمقدار مخاطر بيتا هو حجم العينة المستخدمة للاختبار. على وجه التحديد ، كلما كانت العينة التي تم اختبارها أكبر ، كلما انخفض مخاطر بيتا يصبح.

ما هي بعض الأمثلة على المخاطر المنهجية؟

الآن سترى 9 أمثلة للمخاطر المنهجية

• 1 التغييرات في القوانين.
• 2 الإصلاحات الضريبية.
• 3 رفع أسعار الفائدة.
• 4 الكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات وما إلى ذلك)
• 5 عدم الاستقرار السياسي وهروب رأس المال.
• 6 التغييرات في السياسة الخارجية.
• 7 تغيرات قيمة العملة.
• 8 فشل البنوك (على سبيل المثال أزمة الرهن العقاري لعام 2008)