كيف تحسب المخاطر المنتظمة؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

خطر نظامي هل هذا جزء من المجموع مخاطرة ناتج عن عوامل خارجة عن سيطرة شركة معينة ، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يمكن التقاطها من خلال حساسية عودة الورقة المالية فيما يتعلق بعائد السوق. يمكن أن تكون هذه الحساسية محسوب بواسطة معامل β (بيتا).

فيما يتعلق بهذا ، كيف تقيس المخاطر المنهجية؟

خطر نظامي يمكن ان يكون تقاس باستخدام بيتا. بيتا الأسهم هو قياس التابع مخاطرة من الأسهم الفردية مقارنة بالسوق ككل. بيتا هي حساسية عوائد السهم لبعض عوائد مؤشر السوق (على سبيل المثال ، S&P 500).

بعد ذلك ، السؤال هو ، كيف يتم تقليل المخاطر المنهجية؟ ملاحظات BusinessDictionary.com خطر نظامي "لا يمكن التحايل عليه أو القضاء عليه عن طريق تنويع المحفظة ولكن قد يتم ذلك انخفاض عن طريق التحوط. في أسواق الأسهم المخاطر النظامية (سوق مخاطرة ) بالنسخة التجريبية ". امتلاك أوراق مالية مختلفة أو امتلاك أسهم في قطاعات مختلفة يمكن أن تقلل من المخاطر المنهجية.

وبالمثل ، يتساءل الناس ، ما هي بعض الأمثلة على المخاطر المنهجية؟

الآن سترى 9 أمثلة للمخاطر المنهجية

• 1 التغييرات في القوانين.
• 2 الإصلاحات الضريبية.
• 3 رفع أسعار الفائدة.
• 4 الكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات وما إلى ذلك)
• 5 عدم الاستقرار السياسي وهروب رأس المال.
• 6 التغييرات في السياسة الخارجية.
• 7 تغيرات قيمة العملة.
• 8 فشل البنوك (على سبيل المثال أزمة الرهن العقاري لعام 2008)

ما هو مثال على المخاطر المنهجية؟

مصادر ال خطر نظامي يمكن أن تكون عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم ، والتغيرات في أسعار الفائدة ، والتقلبات في العملات ، والركود ، والحروب ، وما إلى ذلك. خطر نظامي . شركة فردية لا تستطيع السيطرة خطر نظامي.