ما هي نماذج العوامل المالية؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

نماذج العامل نكون النماذج المالية التي تدمج عوامل (الاقتصاد الكلي ، الأساسي والإحصائي) لتحديد توازن السوق وحساب معدل العائد المطلوب. تعظيم العائد الزائد ، أي ألفا (α) (سيتم التعامل معها في الجزء الأخير من هذه المقالة) من المحفظة.

إذن ، ما هو نموذج العامل في التمويل؟

نموذج العامل . حساب رياضي لمدى الاقتصاد الكلي عوامل تؤثر على الأوراق المالية في المحفظة. إحصائية نموذج العامل محاولات لشرح المخاطر الخاصة بالاستثمار. أساسي نموذج العامل ينظر في المخاطر التي قد تتعرض لها صناعة أو سوق قد تؤثر على المحفظة.

بعد ذلك ، السؤال هو ، ما هو نموذج العامل الواحد؟ غير مرتبطة - نموذج العامل . أ نموذج من المرتجعات الأمنية التي تعترف بواحد مشترك فقط عامل . ال عامل واحد عادة ما يكون عائد السوق.

بهذه الطريقة ، هل CAPM نموذج عامل واحد؟

الواحد- نموذج العامل ، يسمى تسعير الأصول الرأسمالية نموذج ( CAPM ) ، تم تطويره في أوائل الستينيات. CAPM يضيف أ عامل واحد إلى المعادلة: المخاطر كما تم قياسها بالانحراف المعياري. ترقية. CAPM يزعم أنه كلما زادت مخاطر المخزون ، زادت عوائده المتوقعة.

ما هو نموذج بارا؟

ال بارا تحليل عامل الخطر متعدد العوامل نموذج ، انشأ من قبل بارا Inc. ، تُستخدم لقياس المخاطر الإجمالية المرتبطة بالأمن المرتبط بالسوق. بارا يشتمل تحليل عامل المخاطر على أكثر من 40 مقياسًا للبيانات ، بما في ذلك نمو الأرباح ، ودوران الأسهم ، وتصنيف الديون العليا.